Affidabilità creditizia e rischio di credito: cosa sono e come si calcolano

Per affrontare una spesa imprevista o necessaria, quando le disponibilità economiche non sono sufficienti, richiedere un prestito può essere la soluzione. L’affidabilità creditizia e il rischio di credito, detto anche rischio di insolvenza, sono due degli elementi valutati dalle banche nel momento in cui viene avanzata la domanda per un finanziamento.

Rischio di credito: cos’è e come si calcola

Il rischio di credito, la cui definizione fa riferimento al rischio di un debitore di non riuscire a far fronte ai suoi obblighi di pagamento di interessi e di rimborso del capitale, influisce nelle scelte d’investimento delle banche. Questo rischio può essere limitato sia alla quota-capitale che alla sola quota interessi dovute alla controparte. Entra in gioco in tutte le attività di prestito e, in un contesto più ampio, riguarda anche investimenti e obbligazioni. Ma come si calcola? Nel caso di finanziamenti bancari erogati a soggetti privati o a imprese, il rischio di credito dipende dalla classe di merito assegnata proprio dalla banca al cliente e alla stessa operazione di prestito. Questa valutazione racchiude tutte le varie informazioni in possesso della banca e prende il nome di rating. Viene utilizzato non solo per determinare la rischiosità di grandi aziende, oppure per valutare i debiti sovrani, ma anche in riferimento ai clienti che chiedono un finanziamento. Tramite il rating, oltre a decidere se accettare o meno la domanda inoltrata dal cliente, la banca può determinare la durata massima del prestito, l'entità delle garanzie nonché il tasso d’interesse da applicare. Inoltre, è uno strumento che consente agli istituti di credito di verificare eventuali cambiamenti di affidabilità creditizia dei propri clienti nel corso del tempo.

Come verificare l’affidabilità creditizia?

Per affidabilità creditizia si intende la capacità di un soggetto di ottenere e rimborsare un credito secondo i tempi previsti. Viene stabilita dalla banca stessa, prendendo in considerazione precisi parametri. Ossia:

• età e situazione lavorativa;
• il grado di indebitamento;
• le entrate mensili e il rapporto tra debito e reddito;
• la puntualità con cui il cliente ha rimborsato i prestiti sottoscritti in passato;
• l'aver già contratto debiti, poi estinti.

Questo profilo creditizio del cliente viene normalmente verificato dalla banca durante la fase di istruttoria, facendo ricorso anche alla consultazione della Centrale dei Rischi. Si tratta di un database gestito dalla Banca d’Italia, che contiene le informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. In seguito a questa ricerca, l’istituto può controllare se un soggetto risulta nell’elenco dei ‘cattivi pagatori’. Si diventa un ‘cattivo pagatore’ quando una o più rate di un prestito non sono state rimborsate in passato secondo i tempi previsti, per negligenza oppure per altre difficoltà. L’inserimento nella banca dati avviene in automatico per una qualsiasi richiesta di prestito. Le informazioni restano disponibili per un certo periodo di tempo in base alle finalità del trattamento oppure a seconda delle vicende del credito.

Analizzando tutte le informazioni ottenute, e usando criteri sia oggettivi che soggettivi, viene emesso un punteggio di affidabilità, chiamato anche ‘credit score’. I parametri soggettivi sono determinati dalla banca stessa, quindi variare da un istituto a un altro. Una delle ‘regole’ più comunemente usate è il rapporto rata-reddito: la rata del prestito non può superare il 30% o il 35% del reddito netto mensile del soggetto che l’ha richiesto (vanno sempre tenuti in considerazione eventuali altri finanziamenti in essere) Se prevalgono gli elementi positivi, l’affidabilità creditizia sarà alta. In caso contrario, se gli elementi negativi dovessero essere in numero maggiore, il credit score diminuirà, decretando quindi una difficoltà ad accedere al prestito o al mutuo.

Perché si calcola il rischio di credito

La verifica del rischio di credito, nonché il suo monitoraggio, sono da sempre attività fondamentali delle banche. Sono diventate ancora più importanti in seguito alla crisi finanziaria che si è verificata tra il 2007 e il 2009. Infatti, il Comitato di Basilea, negli anni successivi, ha introdotto nuove regole (Basilea III) con l’obiettivo di definire gli standard internazionali per l’adeguatezza patrimoniale delle banche e i vincoli di liquidità, rafforzando quindi la necessità di ottenere sempre maggiori garanzie dai clienti. Le banche sono oggi soggette a requisiti normativi più severi e a una maggiore trasparenza. Sono tenute a una conoscenza approfondita di chi usufruisce dei propri servizi e del rischio di credito collegato. Per questo motivo gli istituti di credito hanno introdotto dei nuovi sistemi di credit risk management. In generale, per minimizzare il rischio di credito, gli istituti possono mettere in atto delle misure specifiche. Ad esempio, possono chiedere determinate garanzie, reali o personali, sulla transazione.